Кластерный анализ в трейдинге как применять, инструкция
Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться. Благодаря кластерному анализу можно отследить действия крупного игрока, увидеть, какие именно сделки он совершает. Таким способом частные трейдеры могут предсказать дальнейшее движение цены актива. Например, можно обнаружить, что большинство трейдеров стремятся к продаже ценной бумаги, объем торгов резко увеличился. Это явный сигнал о том, что стоимость актива скоро начнет снижаться. Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива.
Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5
В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера. “Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере.
На что указывает показатель «Профиль рынка»
Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок.
SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки. В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте. Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.
Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки.
- Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер.
- Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива.
- В кластерном анализе это разница между показателями Ask (наименьшая цена, по которой реализуется актив) и Bid (наибольшая цена, какую готов заплатить трейдер).
- Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах.
- Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе.
Особенности кластерного анализа
Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность.
Какие программы используются для кластерного графика?
Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках. Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Кластерный анализ позволяет рассмотреть даже небольшой временной промежуток словно под лупой. Трейдер может проверить количество и объем сделок, понять основные тенденции на рынке.
Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. Начало работы с кластерным анализом сводится к получению исходных данных. Желательно ознакомиться с основами этой системы, чтобы во время торгов чувствовать себя уверенно.
Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. В кластерный анализ трейдинг данном случае, кластер – это группа сделок, которые были совершены по отдельно взятой цене в конкретный промежуток времени.
Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.
Потребуется немало знаний и навыков, чтобы адекватно и грамотно анализировать представленную информацию. Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика. Обычно на экран выводится информация о точном времени сделки, объеме и направлении транзакции. Отскок — когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда. Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются.